Analista Cuantitativo Sénior de Riesgo de Modelos – Revisión y Control Independientes

• Programas de formación, trayectorias profesionales claras y movilidad interna en toda Europa y a nivel mundial.
• Comité dinámico de Diversidad e Inclusión con comunidades de empleados como PRIDE, We Generations y MixCity.
• Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) que permite tiempo de voluntariado remunerado.
• Compensación flexible, modelo de trabajo híbrido (50 % remoto) y 32 días de vacaciones.
• Acceso a una red global de profesionales y herramientas innovadoras de gestión de riesgos.
  Más información sobre nuestra política de inclusión: Diversity, equality and inclusion BNP Paribas.

ACERCA DE BNP PARIBAS
Somos BNP Paribas, un líder bancario europeo presente en 64 países con más de 178 000 profesionales. Nuestros tres pilares —Domestic Markets, International Financial Services y Corporate & Institutional Banking— dan servicio a particulares, PYMES e instituciones en todo el mundo. Con presencia en Europa, EE. UU. y Asia-Pacífico, ofrecemos soluciones de financiación, inversión y seguros para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos.

¿Preparado para dar forma al futuro del riesgo de modelo en BNP Paribas?

¡Explora más oportunidades en BNP Paribas Careers!

• Realizar revisiones independientes de los modelos de riesgo de mercado, de contraparte y de valoración, evaluando su solidez y límites.
• Analizar los resultados de los modelos frente a los estándares regulatorios (FRTB, SA‑CCR) y las políticas internas.
• Colaborar con los desarrolladores de modelos, responsables de validación y propietarios de negocio para recopilar datos y aclarar supuestos.
• Desarrollar herramientas cuantitativas (Python, C++) para comparar alternativas de modelos y presentar los hallazgos a los principales interlocutores.

¿ QUÉ APORTARÁS

• De 5 a 15 años de experiencia cuantitativa, Máster o Doctorado en matemáticas financieras o un campo relacionado.
• Sólida experiencia en procesos estocásticos, valoración de derivados y modelización de riesgos de mercado/contraparte.
• Conocimientos avanzados de mercados de capitales, liquidez de productos, modelos de valoración y acuerdos de colateral.
• Dominio de Python, C++, R o Matlab para el análisis rápido de modelos.
• Capacidad para cuestionar metodologías, influir en los interlocutores y ofrecer resultados de alta calidad.

¿Preparado para dar forma a prácticas sólidas de riesgo de modelo para el riesgo de mercado, de contraparte y de valoración?
¿Quieres influir en las decisiones que protegen el apetito de riesgo de BNP Paribas en todo el mundo?
¿Buscas un equipo donde el aprendizaje continuo y la cultura inclusiva sean fundamentales?

ÍNDICE
1️⃣ Quiénes somos
2️⃣ Misión
3️⃣ Qué harás
4️⃣ Qué aportarás
5️⃣ Nuestros beneficios
6️⃣ Sobre BNP Paribas

️ QUIÉNES SOMOS
Somos la RISK FUNCTION, una unidad de control independiente del Grupo BNP Paribas. Como segunda línea de defensa, supervisamos los riesgos de crédito, mercado, financiación, operativos y ESG. Nuestro Iberian Hub en Madrid ofrece servicios de consultoría, análisis de datos, IA y ciberseguridad a los equipos de RISK de todo el mundo.

MISIÓN
Como Model Risk Quantitative Analyst, reforzarás el marco de riesgo de modelo del Grupo para el riesgo de mercado, de contraparte y de valoración. Realizarás revisiones independientes, evaluarás las limitaciones de los modelos y asesorarás a los principales interlocutores sobre las implicaciones de riesgo. Tu trabajo garantiza el cumplimiento de normativas como FRTB y SA‑CCR, al tiempo que apoya la toma de decisiones informadas.