IT Application Analyst (Quant Risk)

• Un mínimo de 2-3 años de experiencia en ingeniería de TI / plataformas de datos / infraestructura, preferiblemente en entornos financieros o regulados
• Experiencia avanzada en SQL Server (modelado de datos, optimización de rendimiento, automatización)
• Sólidas habilidades de programación en Python (ETL, procesamiento de datos, automatización)
• Experiencia práctica con herramientas DevOps (Git, CI/CD, contenedores como Docker)
• Mentalidad analítica sólida, fiabilidad bajo presión, capacidad de colaboración y capacidad para operar en entornos de misión crítica
• Buenas habilidades de comunicación en inglés y español para interactuar con colegas y partes interesadas internacionales

BME - Bolsas y Mercados Españoles - impulsa la transformación de los mercados financieros y pertenece a SIX, el tercer grupo de bolsas más grande de Europa.

Lo que nos diferencia es lo que nos impulsa: entre las raíces locales y la relevancia global, somos una mezcla única de tradición y futuro, de base y crecimiento. Valoramos las mentes brillantes y las inspiramos a crecer con sus ideas. Ven a dar forma al futuro de las finanzas con nosotros.

IT Application Analyst (Quant Risk)

Madrid | Teletrabajo hasta un 40% | Referencia 8144

Como IT Application Analyst de SIX Clearing, serás un miembro clave de nuestro equipo de Financial Quantitative Risk Management. Tu responsabilidad principal será garantizar la estabilidad, automatización y fiabilidad de las plataformas técnicas que sustentan la gestión de riesgos cuantitativos.

El puesto se centra principalmente en ingeniería de TI, plataformas de datos y excelencia operativa, garantizando datos e infraestructura robustos, escalables y de alta calidad en un entorno de misión crítica (≈70-80%). Además, contribuye a mejorar el marco de metodologías de riesgo cuantitativo existente de conformidad con la normativa y de acuerdo con las políticas, procedimientos y mejores prácticas de gestión de riesgos de SIX Group (≈20-30%).

• Diseñar, optimizar y mantener bases de datos SQL Server (tablas, vistas, procedimientos almacenados, automatización de cargas de datos)
• Desarrollar y ejecutar pipelines ETL basados en Python para la ingesta, validación y control de calidad de datos financieros
• Integrar y gestionar flujos de datos de mercado de proveedores externos (p. ej., Reuters) e internos
• Construir y mantener procesos automatizados de cálculo de riesgos que den soporte a los equipos de Quant en producción
• Garantizar la fiabilidad de la plataforma (servidores Windows, monitorización, parcheado, resolución de incidencias) y dar soporte a entornos de contenedores (Docker)
• Implementar y operar prácticas de DevOps (Git, pipelines de CI/CD, despliegues automatizados) mientras se apoya la continuidad de los servicios críticos de TI
• Desarrollar, calibrar, implementar y revisar modelos de riesgo cuantitativo, pruebas de estrés y back-tests, y análisis de escenarios para garantizar la resiliencia de SIX Clearing ante condiciones de mercado adversas

• Interés en el sector financiero y en el área de riesgo cuantitativo. Se valorará positivamente la comprensión de los datos financieros y los conceptos y procesos básicos de riesgo cuantitativo

Si tienes alguna pregunta, consulta nuestra página de preguntas frecuentes o llama a Sara Perez de la Cuesta al +34 91 709 56 80.

Para esta vacante solo aceptamos candidaturas directas en inglés.

La diversidad es importante para nosotros. Por lo tanto, esperamos recibir candidaturas independientemente de cualquier origen personal.