Analista (m/h/x) de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito

Analista (m/h/x) de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito

¿Te apasiona el análisis de datos y la modelización de riesgos en el sector financiero?

Buscamos un/a Analista de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito para incorporarse a un proyecto de alto impacto dentro del área de Riesgos. La persona seleccionada participará en el desarrollo, seguimiento y mejora de modelos regulatorios y de negocio, colaborando con equipos multidisciplinares en un entorno dinámico, innovador y orientado a la excelencia técnica.

Se trata de una contratación temporal para cobertura de baja por maternidad, con incorporación prevista el 20/09/2026 y duración estimada hasta el 13/03/2027.

• Desarrollar y recalibrar modelos de PD, LGD y EAD/CCF para entornos IRB, IFRS 9 y Stress Testing.
• Desarrollar modelos de scoring de admisión, comportamiento, recobros e inferencia de ingresos.
• Realizar análisis de diferenciación y cuantificación del riesgo, calibración, representatividad, estabilidad y performance de modelos y parámetros.
• Diseñar y ejecutar procesos de backtesting y monitorización periódica, analizando desviaciones, tendencias, estabilidad poblacional y capacidad predictiva.
• Construir y validar Reference Data Sets (RDS), identificando incidencias de calidad del dato y evaluando su impacto metodológico y regulatorio.
• Interpretar y trasladar a las metodologías los requerimientos regulatorios y estándares internos aplicables.
• Documentar metodologías, hipótesis, resultados, limitaciones y criterios de implementación de forma reproducible y trazable.
• Participar en la gestión y resolución de observaciones y recomendaciones derivadas de Validación Interna, Auditoría Interna, Auditoría Externa y supervisores.
• Desarrollar análisis mediante SQL, Python, SAS y/o R, promoviendo procesos industrializados y código reutilizable y versionado.
• Colaborar con equipos de Negocio, Data, IT, Riesgos, Finanzas y Validación para garantizar la correcta implantación y utilización de los modelos.
• Preparar documentación técnica y ejecutiva, presentando conclusiones y resultados ante distintos foros de decisión.

• SQL avanzado.
• Python avanzado.
• Conocimientos intermedios en PD, LGD y EAD/CCF.
• Data Quality y Reference Data Sets (RDS) a nivel avanzado.
• Estadística y econometría avanzada.

• SAS nivel intermedio.
• R nivel básico-intermedio.
• Git y control de versiones.
• Entornos Cloud y Big Data.
• Power BI y herramientas de visualización de datos.

• Grado universitario en Matemáticas, Física, Economía, Informática o titulaciones afines.
• Se valorará positivamente formación de postgrado en Data Science.

• Español nivel C1-C2 o nativo.
• Inglés mínimo B1.
• Se valorará nivel C1.

• Contrato temporal por cobertura de baja de maternidad.
• Fecha prevista de incorporación: 20/09/2026.
• Fecha estimada de finalización: 13/03/2027.
• Jornada completa de 39 horas semanales.
• Horario flexible de lunes a viernes:
  • Entrada entre las 08:00 y las 09:00 horas.
  • Salida tras completar la jornada diaria correspondiente.
  • Los viernes existe flexibilidad para finalizar la jornada antes.
• Centro de trabajo: Boadilla del Monte.
• Salario: 1.997 € brutos mensuales.

• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Autonomía y proactividad.
• Capacidad de trabajo en equipo y colaboración transversal.
• Habilidad para traducir análisis complejos en conclusiones claras y comprensibles para perfiles no técnicos.

¡Queremos conocerte!

Si buscas una oportunidad para seguir desarrollándote en el ámbito de la modelización de riesgos, trabajar con herramientas analíticas avanzadas y participar en proyectos de gran impacto dentro del sector financiero, inscríbete ahora y forma parte de un equipo donde tu talento y conocimiento marcarán la diferencia.