Analista Cuantitativo de Riesgo de Modelo – Revisión y Control Independiente

• Entorno internacional dinámico trabajando con metodologías de valoración y riesgo de vanguardia.
• Programas de formación, planes de carrera claros y movilidad interna global.
• Comunidad diversa e inclusiva (PRIDE, We Generations, MixCity) respaldada por un comité dedicado de D&I (Diversidad e Inclusión).
• Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) con tiempo de voluntariado remunerado.
• Compensación flexible, modelo de trabajo híbrido (50 % remoto) y 32 días de vacaciones.
  Más información sobre nuestra cultura inclusiva: Diversity, equality and inclusion BNP Paribas.

¿Te apasiona revisar modelos de riesgo complejos que definen las decisiones bancarias globales?
¿Deseas influir en el apetito de riesgo de BNP Paribas mediante una sólida gobernanza de modelos?
¿Buscas un entorno colaborativo e inclusivo que fomente el crecimiento continuo?

️ QUIÉNES SOMOS
Somos RISK, la segunda línea de defensa independiente de BNP Paribas que cubre los riesgos de crédito, mercado, financiación, operativos y ESG. Nuestra función global opera en cinco continentes, colaborando con las unidades de negocio para asegurar que la toma de riesgos esté alineada con el apetito y la estrategia del Grupo. El equipo de RISK Independent Review & Control ofrece supervisión del riesgo de modelo, revisiones independientes y servicios de asesoramiento en todo el mundo.

MISIÓN
Como Model Risk and Model Validation Analyst, salvaguardarás la integridad de los modelos de riesgo de mercado, de contraparte y de valoración. Realizarás revisiones independientes, evaluarás las limitaciones de los modelos y asesorarás a las partes interesadas de alto nivel, garantizando el cumplimiento de estándares como FRTB y SA‑CCR, al tiempo que facilitarás una mejor toma de decisiones.

• Realizar revisiones independientes de modelos de riesgo de mercado, de contraparte y de valoración, evaluando su solidez conceptual y sus limitaciones.
• Analizar los resultados de los modelos frente a los requisitos regulatorios (FRTB, SA‑CCR) y las políticas internas, documentando los hallazgos.
• Desarrollar y ejecutar scripts cuantitativos (Python, C++, R) para comparar alternativas de modelos y apoyar la validación.
• Colaborar con desarrolladores de modelos, responsables de validación y dueños de negocio para recopilar datos, aclarar supuestos y presentar resultados.

ÍNDICE
1️⃣ Quiénes somos
2️⃣ Misión
3️⃣ Qué harás
4️⃣ Qué aportarás
5️⃣ Nuestros beneficios
6️⃣ Sobre BNP Paribas