Analista de Modelos de Riesgo de Crédito

¿Estás listo para analizar el rendimiento de los modelos de riesgo de crédito para operaciones globales de titulización?
¿Quieres dar forma a conocimientos basados en datos que guíen las decisiones de los mercados de capitales de CIB?
¿Buscas un rol que combine la investigación cuantitativa, el cumplimiento normativo y el análisis de riesgo climático?

MISIÓN
Como Model Performance Analyst, realizarás análisis cuantitativos de modelos PD y LGD para la diligencia debida (due diligence) de titulizaciones, incluyendo matrices de migración y evolución de la tasa de impago. Tu trabajo ayudará a los colegas de CIB e inversores a comprender el perfil de riesgo de crédito de BNP Paribas y a resolver sus consultas. También mejorarás las herramientas de Power BI, optimizarás los planes de control y contribuirás a las evaluaciones de riesgo climático en los modelos de crédito.

• Realizar análisis cuantitativos de modelos PD y LGD para la diligencia debida de titulizaciones, incluyendo matrices de migración y evolución de la tasa de impago.
• Calcular y validar indicadores de rendimiento de modelos, comparando resultados ex-ante y ex-post para evaluar la calidad del modelo.
• Explicar los resultados y el alcance de los modelos a inversores y a CIB, realizando análisis personalizados según se requiera.
• Mejorar la herramienta de informes Power BI, aumentar la automatización, optimizar los planes de control y apoyar las evaluaciones de impacto de riesgo climático.

ÍNDICE
1️⃣ Quiénes somos
2️⃣ Misión
3️⃣ Qué harás
4️⃣ Qué aportarás
5️⃣ Nuestros beneficios
6️⃣ Sobre BNP Paribas

Ready to analyse credit‑risk model performance for global securitisation deals?
Want to shape data‑driven insights that guide CIB capital‑markets decisions?
Looking for a role that blends quantitative research, regulatory compliance and climate‑risk analysis?

MISSION
As a Model Performance Analyst, you will produce quantitative analyses of PD and LGD models for securitisation due‑diligence, including migration matrices and default‑rate evolution. Your work will help CIB colleagues and investors understand BNP Paribas' credit‑risk profile and answer their queries. You will also enhance Power BI tools, streamline control plans and contribute to climate‑risk assessments on credit models.

• Produce quantitative analyses of PD and LGD models for securitisation due‑diligence, including migration matrices and default‑rate evolution.
• Compute and validate model‑performance indicators, comparing ex‑ante and ex‑post results to assess model quality.
• Explain model outcomes and scope to investors and CIB, delivering custom analyses as required.
• Enhance the Power BI reporting tool, increase automation, streamline control plans and support climate‑risk impact assessments.

INDEX
1️⃣ Who we are
2️⃣ Mission
3️⃣ What you'll do
4️⃣ What you'll bring
5️⃣ Our perks
6️⃣ About BNP Paribas