Analista de Riesgo de Mercado

• Salario: 1.997 € brutos/mes.

• Grado universitario en Economía, Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Informática, Ciencias Actuariales o titulaciones afines.
• Nivel alto de inglés.
• Conocimientos de mercados de Tesorería, productos financieros y sensibilidades de Riesgo de Mercado.
• Conocimientos de programación en Python.
• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Capacidad para trabajar con rigor y atención al detalle.

• Máster en Finanzas Cuantitativas, certificación FRM o formación equivalente.
• Conocimientos de Murex.
• Experiencia o conocimientos de circuitos y procesos de Riesgo de Mercado.
• Conocimientos de programación en R.
• Capacidad para comunicar análisis complejos de forma clara y concisa.
• Experiencia colaborando con áreas de Front Office, Middle Office, Riesgos, Metodología, IT y otras áreas de soporte.
• Habilidades de interlocución y gestión de stakeholders.
• Capacidad de resolución de problemas y orientación a soluciones.
• Proactividad e iniciativa.
• Organización y gestión eficaz del tiempo.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo.
• Capacidad para trabajar en entornos exigentes y con plazos ajustados.
• Buen criterio y autonomía en la toma de decisiones.

Market Risk Analyst (H/M/X) Desde Manpower seleccionamos un/a Market Risk Analyst (H/M/X) para incorporarse a una destacada compañía del sector financiero en Madrid, mediante un contrato temporal para cobertura de permisos de paternidad.

Buscamos un perfil con conocimientos en mercados financieros, riesgos de mercado y análisis cuantitativo, que quiera formar parte de un equipo altamente especializado participando en proyectos técnicos, metodológicos y regulatorios dentro de un entorno internacional.

Como Analista de Riesgo de Mercado, realizarás el seguimiento de las métricas de Riesgo de Mercado (IR, FX, CR y EQ) dentro del entorno del Modelo Interno de Riesgo, colaborando con distintas áreas de negocio y soporte.

Tus principales responsabilidades serán:

• Análisis de sensibilidades de Riesgo de Mercado para todas las clases de activos.
• Análisis de VaR y SVaR.
• Análisis y reporting de capital regulatorio asociado al Riesgo de Mercado.
• Evaluación e implementación de nuevos productos financieros, incluyendo su incorporación al Modelo Interno de Riesgo de Mercado.
• Análisis del impacto de nuevas operaciones sobre límites, VaR, SVaR y capital regulatorio.
• Realización de análisis de backtesting y otras medidas de contraste del VaR.
• Elaboración y seguimiento del reporting de métricas de Riesgo de Mercado.
• Participación en la implementación de mejoras metodológicas del Modelo Interno de Riesgo.
• Preparación de comités semanales y mensuales, incluyendo propuestas de límites.
• Monitorización de límites de Riesgo de Mercado e identificación y reporte de excesos.
• Participación en ejercicios regulatorios como FRTB, QIS bajo FRTB-SA y modelos internos de Basilea 2.5.
• Colaboración en ejercicios de EBA Benchmarking.
• Soporte en auditorías internas y externas, procesos de Validación Interna y revisiones regulatorias.

• Ubicación: Madrid.
• Contrato temporal para cobertura de paternidad.
• Primer periodo previsto hasta el 07/12/2026.
• Nueva cobertura prevista entre abril y julio de 2027.
• Jornada completa de 39 horas semanales.
• Horario de lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida tras completar la jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar antes la jornada.

Si te interesa desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de los riesgos financieros y participar en proyectos con impacto estratégico y regulatorio dentro de una entidad financiera de referencia, esta es una excelente oportunidad para seguir creciendo profesionalmente.

Te incorporarás a un equipo especializado donde podrás profundizar en el análisis de Riesgo de Mercado, colaborar con diferentes áreas de negocio y participar en iniciativas clave para la gestión y control de riesgos.